Cheryl Kouadio https://cheryl-kdio.github.io/glossary.html Cheryl Kouadio is a graduate student in stochastic modeling and quantitative finance at Université Paris Cité. Her academic interests focus on probability theory, stochastic processes, data analysis, and financial risk modeling. She studies how rigorous statistical and mathematical methods can be applied to quantify uncertainty and support decision-making in finance and risk management. https://cheryl-kdio.github.io/files/profile/kouadio_profile.jpeg Cheryl Kouadio https://cheryl-kdio.github.io/glossary.html quarto-1.6.40 Sun, 21 Jun 2026 20:15:39 GMT Calcul stochastique Cheryl KOUADIO https://cheryl-kdio.github.io/glossary/m2mo/calcul_sto.html

Sauts et modèles avancés

Processus de Poisson composé
Processus de sauts obtenu par sommation de tailles aléatoires aux temps de Poisson.
Mesure de Poisson
Mesure aléatoire comptant les sauts d’un processus.
Compensateur
Terme moyen rendant une mesure de saut martingale après compensation.
Itô avec sauts
Extension de la formule d’Itô aux processus discontinus.
]]> glossary https://cheryl-kdio.github.io/glossary/m2mo/calcul_sto.html Sun, 21 Jun 2026 20:15:39 GMT Glossary - Derivatives market Cheryl KOUADIO https://cheryl-kdio.github.io/glossary/m2mo/derivatives.html

Fondements

Arbitrage
Opportunité de gain certain sans investissement initial et sans risque de perte.
Formellement, il existe une stratégie autofinancée de valeur initiale nulle dont la valeur finale est presque sûrement positive et strictement positive avec probabilité non nulle.
Marché primaire
Ensemble des actifs fondamentaux du marché, généralement composé d’un actif sans risque et de actifs risqués.
Actif sans risque
Actif de prix évoluant de manière déterministe, typiquement selon
où est le taux d’intérêt instantané.
Actif risqué
Actif de prix dont la dynamique est soumise à une composante aléatoire, par exemple
Marché complet
Marché dans lequel tout payoff contingent mesurable peut être parfaitement répliqué par une stratégie dynamique autofinancée.
Mesure risque-neutre
Mesure de probabilité équivalente à la probabilité historique sous laquelle les prix actualisés des actifs sont des martingales.
Martingale
Processus adapté tel que, pour tout ,
Stratégie autofinancée
Stratégie telle que la variation de richesse vérifie c’est-à-dire qu’aucun apport ni retrait externe de capital n’intervient.
]]> glossary https://cheryl-kdio.github.io/glossary/m2mo/derivatives.html Sun, 21 Jun 2026 20:15:39 GMT Monte-Carlo/EDP Cheryl KOUADIO https://cheryl-kdio.github.io/glossary/m2mo/edp.html

Numérique

Monte Carlo
Méthode de simulation stochastique pour le pricing.
Différences finies
Méthode numérique de résolution d’EDP.
Crank-Nicolson
Schéma implicite semi-centré stable et d’ordre 2.
PSOR
Méthode itérative pour résoudre les problèmes à obstacle.
Calibration
Estimation des paramètres d’un modèle pour reproduire les prix de marché.
]]> glossary https://cheryl-kdio.github.io/glossary/m2mo/edp.html Sun, 21 Jun 2026 20:15:39 GMT