Calcul stochastique

glossary
Author

Cheryl KOUADIO

Sauts et modèles avancés

Processus de Poisson composé
Processus de sauts obtenu par sommation de tailles aléatoires aux temps de Poisson.
Mesure de Poisson
Mesure aléatoire comptant les sauts d’un processus.
Compensateur
Terme moyen rendant une mesure de saut martingale après compensation.
Itô avec sauts
Extension de la formule d’Itô aux processus discontinus.