Monte-Carlo/EDP

glossary
Author

Cheryl KOUADIO

Numérique

Monte Carlo
Méthode de simulation stochastique pour le pricing.
Différences finies
Méthode numérique de résolution d’EDP.
Crank-Nicolson
Schéma implicite semi-centré stable et d’ordre 2.
PSOR
Méthode itérative pour résoudre les problèmes à obstacle.
Calibration
Estimation des paramètres d’un modèle pour reproduire les prix de marché.